확률의 기본적인 컨셉을 이해하기 위해 다음 예시를 살펴보자 다음과 같이 빨간색, 파란색 상자 안에 사과(초록색)와 오렌지(주황색)이 들어있다고 가정하자. 여기서 랜덤하게 상자 하나를 골라 임의로 과일 하나를 꺼내고, 어떤 과일인지 확인 후 꺼냈던 상자에 다시 집어 넣는다고 하자. 이를 여러번 반복할 것이다. 이 과정에서 빨간 상자를 고를 확률이 40%, 파란 상자를 고를 확률이 60%이라고 가정하자. 여기서 상자는 바로 확률 변수이다. 상자를 확률 변수 B라고 하면 이 확률 변수 B는 r, b 두 개의 값을 가질 수 있다. 또한 과일의 정체 역시 확률 변수이며, 이를 F라고 지칭하자. 확률 변수 F는 a(사과), o(오렌지) 두 개의 값을 가질 수 있다. 빨간 상자를 고를 확률이 40%, 파란 상자를 고..